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楼主
欧易okx邀请码 发表于 2022-3-30 14:39:57
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欧易手机app安全标记价格为了提高合约市场稳定性,减少市场异常波动时不必要的爆仓,我们使用标记价格来计算用户的未实现盈亏。
1.标记价格算法标记价格
=现货指数价格+基差移动平均值
基差移动平均值
=移动平均值(合约中间价 - 现货指数价格)
=移动平均值((合约卖一价 + 合约买一价)/2 - 现货指数价格)
标记价格同时考虑了现货指数价格及基差的移动平均值。移动平均值机制平滑过滤短时间内的合约价格波动,减少异常波动产生的不必要爆仓。
2.标记价格应用a.未实现盈亏计算:
多仓:未实现盈亏=面值*张数/开仓均价-面值*张数/最新标记价格
空仓:未实现盈亏=面值*张数/最新标记价格-面值*张数/开仓均价
b.结算价格:
永续合约于每日香港时间16:00结算,结算价为当时的最新标记价格
欧易手机app安全撮合1、如何进行撮合?系统会按价格优先,时间优先的原则进行撮合。“买入开多”、“买入平空”为买单方向,卖出开空、卖出平多为卖单方向。买单方向价格最高,时间最早为买单序列第一,卖单方向价格最低,时间最早为卖单序列第一,当买单序列第一价格大于等于卖单序列第一价格时,则能撮合成交。
2、撮合成功后会发生什么?开仓单撮合成功,则系统会增加对应合约对应方向的持仓仓位,并重新计算开仓均价和结算基准价。平仓单撮合成功,则系统会减少对应合约对应方向的持仓仓位,开仓均价和结算基准价不变。
平均价格 = 合约面值 * ( 原持仓数 + 新开仓数 ) / ( 合约面值 * 原持仓数 / 原持仓均价 + 合约面值 * 新开仓数 / 新开仓成交均价 )
新开仓成交均价 = 合约面值 * 新开仓数 / ( 合约面值 * 成交价格1的合约数 / 成交价格1 + 合约面值 * 成交价格2的合约数 / 成交价格2 + ... )
新开仓数 = 成交价格1的合约数 + 成交价格2的合约数 + ...
例如:当前最新标记价格为600 USD,某用户持多仓合约6张BTC合约,平均开仓价格为500。
该用户又下了5张买入开多合约,5张合约成交价如下图:
则该五张合约的成交平均价为:100 * 5 / ( 100 * 1 / 580 + 100 *1 / 570 + 100 * 3 / 560) = 565.89
则新的持仓平均价为:100 * ( 6 + 5 ) / ( 100 * 6 / 500 + 100 * 5 / 565.89) = 527.94 新的持仓数量为:5 + 6 = 11
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